Биржевой стакан стакан цен, заявок что это, для чего нужен, что показывает стакан заявок

Если взглянуть на свечной график BNB/USDT, можно заметить, что цена дважды упирается в уровень сопротивления. Пробелы между ценами в стакане – признак низкой ликвидности инструмента. В ситуации, когда в стакане между ценами прослеживаются пробелы, считаются с неполной ликвидностью.

Потому анализ только по стакану считается малоинформативным и обычно используется как один из элементов торговой стратегии. Более того, анализ с помощью таблицы эффективен только на малых таймфреймах, от 1 минуты до часа. Массовое скопление ордеров на продажу на уровне говорит о том, что большая часть активов на нижнем уровне скуплена и трейдеры пытаются извлечь из сделок прибыль. Более-менее продуктивная торговля в стакане возможна только на больших объемах по инструменту в целом, или по стакану в среднем. Проблема в том, что при объемах свыше 500 тысяч человеку физически очень сложно будет отследить изменение в стакане, а торговля ниже 1 млн.

• Реализация ордеров потенциально будет двигать курс вверх до уровня сопротивления.
• Также, для подтверждения ликвидности смотрят на кластеры.
• Я рекомендую находить максимально четкие уровни с минимальной погрешностью разброса баров (у меня прописано это в процентном соотношении), без ложных пробоев и сильных выносов тенями.
• К этим вещам я еще вернусь в будущих своих статьях и более подробно расскажу об этом.
• В тот момент, когда в стакане постоянно присутствуют сопоставимые друг с другом объёмы по соседним котировкам – сигнал к крупному размещению.

Если за их действиями следует отмена ордеров, то с большой долей вероятности они это делают сознательно, пытаясь спровоцировать движение графика котировок в нужную для них сторону. И об этом также знают остальные трейдеры, сам брокер. То есть со временем их влияние на котировки будет минимизироваться.

Необходим лишь дождаться пикового значения выставления договоров. Сразу же после этого контракты начинают активно «съедать». Эта же тактика может быть использована при торговле фьючерсами. Абсолютно все колебания на минутном графике связаны с внезапными попеременными преимуществами то покупателей, то продавцов.

Несмотря на то, что скальпинг является не простой стратегией для успешного трейдинга, он захватывает все больше профессиональных игроков и трейдеров новичков. Тактика требует высокой концентрации внимания, усидчивости и молниеносного реагирования на изменения цены актива. Вместе с этим, торговля относится к одним из самых сильных инструментов для изучения цены актива и позволяет хорошо зарабатывать на трейдинге внутри дня. Биржевой стакан – продвинутый инструмент рыночного анализа.

Использование стакана для торговли на криптобиржах

Основная задача кластеров – показать точное количество объемов (сделок), которые были проторгованы на каждом из ценовых уровней в пределах взятого таймфрейма. Как правило, они выставляются маркет-мейкерами и задают диапазон настроения на рынке. Найти их можно на линиях сопротивления и поддержки, а также на дневных максимумах и минимумах.

Что происходит, если сетап работает — движение продолжается без откатов и формирования больших узловых зон. Рынок начинает двигаться очень быстро без очевидных причин — это и есть чистый импульс. В такие дни профит может быть в разы выше, чем в обычные дни. Что происходит, если сетап не работает — коррелирующий рынок разворачивается вниз, ниже предыдущего минимума.

Как по стакану понять, куда пойдет цена?

Наличие https://eduforex.info/а цен для биржевых инструментов не гарантируется и зависит о вашего брокера. От верхнего уровня вы продаете, и цена двигается вниз, это движение мы показали красной стрелкой. От нижнего уровня вы покупаете, цена двигается вверх, это движение мы показали зеленой стрелкой. Что подтверждает — уменьшение объема и скорости при приближении к границам диапазона. Когда работает — на коррелирующих рынках при наличии трендового движения.

• Левый столбец означает ожидаемую цену, правый – предложенную цену.
• Рассмотрим пример выставления лимитной заявки на покупку 3 лотов фьючерсного контракта RTS-6.13.
• В этот день индекс рос за счет бешеного взлета акций Газпрома.
• Внимательные трейдеры могли дважды использовать этот сетап и солидно увеличить длинные позиции с риском всего несколько тиков.
• Что происходит, если сетап работает — движение продолжается без откатов и формирования больших узловых зон.

И в данном случае уровень следует чертить по хвостам теней. Вообще, есть два основных принципа торговли по стакану, это на съедении крупной плотности и на отбой от плотности, при этом нужно учитывать достаточно много дополнительных факторов. Кстати, при торговле на малоликвидных акциях желательно торговать только на отбой от плотности, на съедении зайти вряд ли получится. В данном случае, я имею ввиду галимый нелеквид с оборотом от 1 миллиона до 10. Да, я торгую и такие бумаги 🙂 Опять же поподробнее об этом я еще расскажу в следующих статьях. Сегодня я немного расскажу о некоторых нюансах его использования в торговле.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану. Различия

Freshforex – обзор форекс и CFD торговой платформы. Резко появляются лоты большого объема и сдвигают баланс сил в определенную сторону. Как правило, такие действия совершают крупные игроки с целью проведения манипуляций. Там волатильность напрямую зависит от спроса, так как цифровой актив не является денежным средством в прямом понимании.

Например, летний период, накануне праздников или важных новостей. В этот день индекс рос за счет бешеного взлета акций Газпрома. Внимательные трейдеры могли дважды использовать этот сетап и солидно увеличить длинные позиции с риском всего несколько тиков. Выбирайте рынок в зависимости от вашего темперамента и умений. Там, где вы можете получить большую прибыль, цена также резко может пойти и против вас, принося огромные убытки.

Для этого можно использовать свечные формации для отображения текущих котировок на рынке. Точные уровни трейдер определяет уже самостоятельно, ориентируясь на своём собственном опыте по работе с конкретным активом или парой. Потому как превышение доли ордеров на покупку всего на 5 – 10% вряд ли спровоцируют увеличение стоимости. Но это тоже зависит от того, какой именно актив используется. А как понять, имеется ли спрос на конкретный актив?

Чаще всего такое явление может наблюдаться на менее ликвидных акциях 2-4 эшелона. К этим вещам я еще вернусь в будущих своих статьях и более подробно расскажу об этом. Если инструмент торгуется на внебиржевом рынке , стакан может формироваться из котировок самого брокера, который дает различные цены в зависимости от объема на покупку или продажу. Если брокер не транслирует объемы, то стакан функционирует как скальперский инструмент, из которого одним кликом выставляются рыночные и отложенные ордера. В нем отображаются ценовые уровни, отложенные от цен Bid и Ask с шагом изменения цены. Именно лимитные заявки наполняют стакан.В верхней части стакана находятся ордера продавцов, в нижней – покупателей.

Например, вместо лотов появляется только две тысячи. После того, как их разобрали, снова две тысячи, и так далее. В этом случае в ленте всё отображается и можно догадаться, что цена дальше этого уровня в ближайшее время не уйдёт.

Скальпинг по стакану на Форекс

Видно, что итоговый торговля в стакане 20 лотов был получен из нескольких ближайших к рынку предложений. Соответствующие предложения исчезают из стакана цен. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту.

Продавцы хотят продать подороже, а покупатели купить по дешевле. Многие трейдеры считают, что для грамотной и успешной торговли достаточно свечного графика, однако в контексте внутридневной торговли это не так. В стакане ликвидность определяется как спред между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Чем ликвидней рынок, тем меньшей спред вы будете наблюдать, и наоборот.

Если мы все сделаем верно, то может быть очень сильный импульс, на котором мы и заработаем. Очень часто импульс возникает именно на съеме стопов, которые находятся за уровнем, ну и другие участники начинают покупать на прорыве. Если движение после съедения плотности не пошло, позу рекомендую закрыть.

Как определить ликвидность по стакану?

Для выставления ордера Buy Stop нажмите в области цен Ask. Для выставления ордера Buy Limit нажмите в области цен Bid. При достижении стоп-цены, указанной в Buy Stop или Sell Stop ордере, выполняется соответствующая рыночная операция. Мы уверены, что эта статья и современная торговая платформа ATAS помогут улучшить ваш результат в трейдинге. Откройте ATAS, отследите, как работает приглянувшийся сетап на вашем рынке.

Ликвидность

Например, S&P 500 и Nasdaq или 5-ти, 10-ти и 30-ти летние Treasury Notes. Нельзя пытаться работать, если вы не знаете, как эти рынки двигаются “в связке”. На уровне максимума должно быть ускорение покупок и появление новых ордеров. Почему работает — потому что больше нет желающих продавать.

По крайне мере, у меня есть свои нюансы и различия. Если перетащить лимитный ордер через границу заявок на покупку и продажу, он изменится на стоп-ордер (Buy Limit заменяется на Buy Stop, а Sell Limit заменяется на Sell Stop). После этого по указанной цене будет выставлен ордер. При этом он будет иметь объем, заданный в поле “vol”, а также уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, заданные в полях “sl” и “tp” соответственно.